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关于发布《深圳证券交易所债券交易实施细则》的通知

各会员单位:

为规范本所债券市场交易行为,保护投资者合法权益,本所制定了《深圳证券交易所债券交易实施细则》(以下简称“《实施细则》”),现予以发布,自2012年12月10日起施行。

为确保《实施细则》的顺利实施,现将有关事项通知如下:

1.本所发布的《深圳证券交易所债券、债券回购交易实施细则》(深证会〔2006〕92号)、《标准券折算率管理办法》(2004年10月18日发布)、《关于调整债券回购标准相关事项的通知》(深证会〔2008〕162号)、《关于公司债券、企业债券、分离交易的可转换公司债券实施净价交易的通知》(深证会〔2009〕41号)、《关于做好公司债券、企业债券、分离交易的可转换公司债券实施净价交易准备工作的通知》(2009年2月10日发布)、《关于贴现式国债实施净价交易有关事项的通知》(深证会〔2007〕59号)、《关于调整深圳市场公司债券结算制度相关事项的通知》(深证会〔2012〕112号)同时废止。

2.按照《实施细则》第二十八条,债券质押式回购统一为1日、2日、3日、4日、7日、14日、28日、91日和182日9个品种。国债回购和企业债回购及其标准券自2012年12月10日起,按以下方式进行调整:

(1)国债回购和企业债回购名称统一为债券质押式回购(以下简称“新债券回购”);

(2)原国债回购直接转化为新债券回购,原国债回购的未到期合约直接转化为新债券回购对应的未到期合约;

(3)原企业债回购品种RC-001(证券代码:131910)、RC-002(证券代码:131911)、RC-003(证券代码:131900)、RC-007(证券代码:131901)设置为停牌状态,在全部未到期合约到期后,企业债回购代码将摘牌。停牌期间,企业债回购合约到期的,融资方的标准券可用于新债券回购交易;

(4)原国债回购标准券和企业债回购标准券合并为新债券回购标准券,质押库中的所有债券按照标准券折算率折算为统一的标准券可用数量。

3.本所自2012年12月10日起调整交易数据接口债券成交量统计指标的约定,包括:停止发布原企业债回购成交量统计指标(代码:395023)、将国债回购成交量统计指标(代码:395032)更名为债券回购等,具体详见本所2012年9月10日发布的《关于调整交易数据接口债券成交量统计指标的通知》。

4.鉴于部分会员单位相关业务技术改造尚未完成,《实施细则》第三十三条有关债券质押式回购购回价格计算公式的规定自2013年2月25日起实施,2013年2月25日之前(不含当日)到期的债券质押式回购仍然执行原来有关购回价格计算公式的规定即:购回价=100元+每百元资金到期年收益×回购天数/360(天)。

请各会员单位及时做好相关业务技术改造及投资者的风险提示工作。

特此通知



附件:《深圳证券交易所债券交易实施细则》




深圳证券交易所

2012年11月29日